あ、、、画面が小さく表示されるかも。
小さくて見にくい場合は、ご面倒でも画像をクリックし、オリジナルサイズで確認してください。

で、
３．「新しいリストを作成」をクリックすると、次の画面が表示されます。

リスト名を設定し、公開or非公開を選択します。
今回は目的が目的だし、誰かにリストをフォローされるのも面倒なので非公開でいいのではないでしょうか？

リスト名、私のリストが全てアルファベット表記になっていましたので、
日本語ＮＧなのかもしれません。ただtwitterも日本語ＮＧだった機能がＯＫになったりしている（ハズ）ので、
現在ではリスト名に日本語を設定できるかもしれません。