XMLHTTPRequestを使う方法は難しそうですね。　
ただ、最初のURL（http://jimsie.blog57.fc2.com/blog-entry-34.html）に書かれているソースを読むとVBAでもできそうですね。

XML処理をVBAでやろうと考えている理由は、仕事でVBAを使っている事が主ですが、単に他の言語（JAVAやPHP,Ruby等）を学習する意力が無いのが本音です^^;
（オジサンなので、新しい言語を修得する根性がない）

a-kuma3さんが最近公開している人力検索の統計情報（先日の質問ではお世話になりました）を自分でも検証してみたいという理由でVBA＋XML処理と云う事を考えたのですが、
本当は国土地理院の基盤地図情報（http://fgd.gsi.go.jp/download/）をエクセルで加工できないかと…
仕事で県の公共事業の計画立案部署に居ますので（私は補助職）、河川や道路の情報を基盤地図情報から取り込めないかと考えております。
どちらにせよ、長い道のりになりそうなんですが^^;